難病&リストラ、そして妻はパートに・・ そんな崖っぷちから脱出するための日記です^^
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資金管理の大切さ
2015年07月26日 (日) | 編集 |
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以前、どこかのサイトで読んだ記事を残してあったので、
わしなりに解釈してみました。


あるゲームを想定します。

参加者は、全員最初100万円持っています。


ちょっとキツイけど、掛け金は一回50万円

 ⇒当たれば倍の100万円もらうことができ、
 ⇒ハズレれば掛け金は没収で、
 ⇒当たる確率は50%です。

手数料は不要です。

つまり参加者に有利不利はありません。

※ただし掛け金が0になった時点でゲームオーバー
 以降の賭けには参加できません。
 (資金が無くなったので、当たり前ですが~)

※この賭けを2回やることを1セットとします。
 (つまり2回毎に状況を見ていきます)


1セット目・・・
 全員100万円持っていた参加者が
 このゲーム1セット後にはどうなっているか?というと、、

・運よく2連勝した人は全体の25%で持ち金を200万円に
・全体の50%の人は1勝1敗で持ち金は100万円のまま
・そして運の悪い25%の人が2連敗で持ち金ゼロとなり
 ゲームオーバー


★そして、2セット目・・・

 ⇒100万円もっている全体の50%の内の、、
 ・25%(つまり全体の12.5%)の人は
  不幸にして2連敗でゲームオーバー
 ・50%(つまり全体の25%)の人は
  又しても1勝1敗で持ち金100万円のまま
 ・25%(つまり全体の12.5%)の人は
  運よく2連勝で持ち金200万円


 ⇒1セット目で2連勝した25%の人の内、、
 ・25%(全体の6.25%)の人は
  2連敗して持ち金は元の100万円に
 ・50%(全体の12.5%)の人は
  1勝1敗で持ち金200万円のまま
 ・25%(全体の6.25%)は
  又も2連勝して持ち金は300万円に!!


 ~~ つまり2セット目終了時点で ~~

 ・退場組が、37.5%
 ・持ち金100万円が、31.25
 ・持ち金200万円が、25.00%
 ・持ち金300万円が、 6.25%
 となるわけです。



これを続けていくと4セット目で退場者は50%を超え
わずか60セット目には
全体の8割以上の人が退場させられます。

このゲームは胴元が存在しませんし、
参加者に有利不利はありません。
退場した人まで含めたすべてのお金は±0のゼロサムゲームです。

でも生き残っている人たちは
必ず100万円以上を持ってることになるので、
生き残っている殆どの人たちの平均収支はプラスになります!!


これが、

株は9割の人が損して、残り1割の人が大儲けする” 

と言われるゆえんです。
っていうか、個人で5年以上専業で生き残れるのって3%ぐらい?


学問の事は解りませんが^^;
これを収益のサバイバーバイアスと言うそうです。

投資の世界でも同じで
持ち金0の強制退場にまでならなくても、ある程度損がかさみ
参加する気持ちを失ってしまった人たちのロスが
サバイバーのプラス分を担っているといえるのです。
要するに100万の資金が50万になったので諦めてしまうパターン

この例の言わんとしていることは、
一発逆転を求めてギアリングをあげてしまう人は
自らの退場確率を高めているに過ぎないこと~!!
この時点でギャンブルですね… うーーむ胸が痛い…^^;

手法うんぬんよりも、死なないこと(資金管理)のほうが
はるかに重要であるということが分かります。
コツコツどかーんも、大問題ですがww(T_T)

退場を自ら急がないためにも、わしの場合は
ナンピン禁止なんす!!


どうでしょう、 参考になりましたでしょうか?

ただ、現実の勝率は5割じゃないし、
大チャンスで何度も躊躇したり、
負けが続くと無茶なトレードして傷口広げたりで
メンタルに行動が左右される分だけ、現実は難解です・・・

感情をコントロールして、大怪我に気を付けながら、
相場の世界でのご長寿さんを目指して、
頑張ろうでは、あーーりませんか!!

長文、失礼しましたm(_ _)m

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コメント
この記事へのコメント
休みの日までお疲れ様です。
台風は吹き荒れましたが、お花の痛みが少しです。昨日からまったりと過ごし、退屈しています。
チャートを見たり、ブログを覗いたりしています。
資金管理はなかなかです。
目標額に届きそうで、遠いというところです。
保有の銘柄が高値をつけていくと、容易ですが来週はどんな相場なのか。一寸先が見えるといいのですが。明日は明日の風が吹くと思うしかありません。
2015/07/26(Sun) 14:35 | URL  | ひまわり #-[ 編集]
資金管理
継続して勝つため(または負けないため)に、
資金管理は確かに重要と思います。
メンタル>資金管理>手法 でしょうか。

ゲームは定額で行っていますが、
負けて資金が減れば賭け金を少なくし、
資金が増えれば賭け金を増やすので、
実運用では定率で賭ける人が多いでしょう。

有名な賭け方で「ケリーの公式」というのがあります。
資金のどれ位の率を賭ければ、最大の利益が得られるかという公式です。

書かれているゲームでは、勝ったとき50万/負けたとき50万=1 勝率50% なので、
公式に当てはめると「0」となり、賭けに参加しない方が良いという結果になります。

私の場合、1回当たり資金の10%を賭ければ
最大の利益が得られるようです。
2015/07/26(Sun) 15:19 | URL  | 三丸 #-[ 編集]
Re: ひまわりさんへ
こんばんはー!
台風、大きな被害にならなくてよかったですね!
こちらは、トレードがトルネードでした^^;
本当は、ドンと構えればいいのですが、
目先のことに一喜一憂する人間なので
なかなか難しいです。
まずは自分の気持ちに正直に行動できるように
ならないと!ですね^^ 頑張りましょう!!
2015/07/27(Mon) 18:45 | URL  | よし爺 #-[ 編集]
Re: 資金管理
三丸さん、こんばんはーー!
”メンタル>資金管理>手法”
これ、納得です!!
自分に合った投資方法を確立できれば、
それが自信になって、メンタルに余計な負荷を与えないで
いけるかもしれませんね。
って、今日はいきなりやられましたが、
いつもなら永遠にトレードして高確率で大損してたはずなので
”-3万超えたらトレード終了”ってルールに達する前に
止めれたのは、少しは考え方がマシになったのかな?なーーんて
感じてます。(自己満足)
いつかは克服できると信じて頑張ろう!!
2015/07/27(Mon) 18:54 | URL  | よし爺 #-[ 編集]
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